Actuariat

Analyse de la performance du portefeuille Construction du compte de résultat IARD, décomposition des moteurs de performance, IFRS 17 et bridge entre référentiels. description Ce module présente les principes et outils du pilotage technique d’un portefeuille IARD, depuis la construction du compte de résultat jusqu’à l’analyse des moteurs de performance et la mise en perspective entre référentiels comptables. Il articule les apports de la tarification, du provisionnement et de la gestion des risques autour d’une question centrale, celle de la création de valeur. Les participants apprendront  : à lire et construire un compte de résultat IARD sous norme sociale et sous IFRS 17, à décomposer la performance en moteurs actionnables (volume, tarif, fréquence, coût moyen, provisionnement, frais, réassurance) et à produire une synthèse de pilotage adaptée à chaque public : Direction générale, Risk, Finance. Une attention particulière est portée au lien entre performance, fonds propres et ratio de solvabilité. Plan détaillé de la leçon 1. Performance en norme sociale et décomposition des moteurs (3h) Structure du P&L technique IARD : primes acquises, charge de sinistres, frais d’acquisition et d’administration, résultat financier Ratios de pilotage : SP, ratio de frais, ratio combiné Analyse du run-off : bonis-malis de liquidation, impact sur le SP courant Décomposition de la performance en 7 moteurs : volume, tarif, fréquence, coût moyen, provisionnement, frais, réassurance Analyse par segment : branche, produit, canal, région, profil client Identification des poches de sous-performance et actions correctrices Limites de la norme sociale : valorisation historique, absence de vision forward-looking 2. IFRS 17, bridge et lien avec Solvabilité II (3h) Du paradigme volume au paradigme marge : Insurance Revenue, Insurance Service Expenses, Insurance Service Result Mécanismes clés : CSM, Risk Adjustment, Loss Component, roll-forward LRC et LIC Modèle PAA (Premium Allocation Approach) applicable aux contrats IARD < 1 an Analyse de sensibilité : impact d’une variation de sinistralité, frais ou taux d’actualisation Bridge des trois référentiels : Norme sociale, Solvabilité II, IFRS 17 Profils de reporting : Direction générale, Risk & Actuariat, Direction financière Lien avec Solvabilité II et ORSA : impact sur les fonds propres et le ratio SII, stress sur le ratio combiné 3. Outils, reporting et cas pratique (2h) Construction d’un tableau de bord automatisé pour suivi mensuel Cas pratique fil rouge : portefeuille Auto + MRH sur 3 exercices Construction du compte de résultat social et calcul des ratios Décomposition de la performance en 7 moteurs et identification des branches déficitaires Établissement d’un P&L IFRS 17 simplifié (PAA) et simulation d’une cohorte déficitaire : démonstration de l’impact immédiat du Loss Component vs norme sociale Production d’une synthèse management d’une page. Outils mobilisés : R (tidyverse, ChainLadder, ggplot2, reactable), R Markdown et Shiny, version Excel accessible Intervenant Sacko Théodore Actuaire IA, ISFA Lyon Avec de plus de 8 ans d’expérience chez KPMG, Sia Partners et Natixis Session A la démande Durée 8h Tarif 240€ Format En Ligne Niveau Débutant / Intermédiare Outils R, Excel Reserver ma place Compétences acquises À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : Lire et construire un compte de résultat IARD sous norme sociale et IFRS 17 Calculer et interpréter les ratios clés : SP, ratio de frais, ratio combiné Décomposer la performance d’un portefeuille en moteurs actionnables et identifier les poches déficitaires Analyser le run-off et mesurer l’écart entre résultat attendu et réalisé Construire un bridge entre les trois référentiels comptables et adapter le discours à chaque public Évaluer l’impact de la performance sur les fonds propres SII et le ratio de solvabilité Concevoir un stress ORSA à partir d’un scénario de sinistralité dégradée Automatiser un reporting de pilotage sous R Markdown ou Shiny et produire une synthèse management d’une page A propos de l’intervenant Sacko Sindou Théodore SACKO Sindou Théodore est membre qualifié de l’Institut des Actuaires et diplômé de l’ISFA Lyon. Il dispose de plus de 8 ans d’expérience en actuariat, avec une expertise sur Solvabilité II, IFRS 17 et la gestion actif-passif, acquise au sein de cabinets de premier plan, notamment KPMG France et Sia Partners. Il est intervenu sur des missions de revue indépendante de modèles et sur la production des arrêtés Solvabilité II, pour des assureurs majeurs tels qu’AXA, BNP Paribas Cardif, Swiss Life, CNP Assurances, BPCE Assurances et Abeille Assurances. Son approche pédagogique repose sur un double regard : celui du producteur, confronté aux contraintes opérationnelles des modèles et des clôtures, et celui du reviewer, chargé de challenger les méthodes, les hypothèses, les contrôles et la qualité de la documentation.   formulaire inscription à la formation

Provisions financièresÉpargne & Retraite Provisions techniques, comptes de résultat, suivi et pilotage de portfeuille description Ce cours installe les bases techniques de l’assurance vie. On part du contrat, donc de la promesse faite à l’assuré, puis l’on introduit l’outil central de l’actuaire vie : la mesure probabiliste de la durée de vie. La difficulté croît progressivement : vocabulaire contractuel, probabilités viagères, puis construction et modélisation des tables de mortalité. Plan détaillé de la leçon 1. Introduction Typologie des produits financiers Classification des titres (amortissables / non amortissables) Rappel de mathématiques financières (intérêts, taux actuariel…) 2. La surcote / décote Réglementation Principes généraux Méthodes d’amortissement (linéaire, actuarielle) Traitements spécifiques (obligations indexées, à taux variables, convertibles…) Comptabilisation 3. La réserve de capitalisation Principe – Réglementation Périmètre / exonérations Règles de calcul Comptabilisation de la réserve de capitalisation 4. La provision pour dépréciation durable (PDD) Principe – Réglementation Traitement des titres amortissables Traitement des titres non amortissables Comptabilisation de la provision pour dépréciation durable Fiscalité de la PDD 5. La provision pour risque d’exigibilité (PRE) Principe – Réglementation et historique des réformes Modalités de calcul Comptabilisation de la provision pour risque d’exigibilité (avec ou sans l’option d’étalement) Fiscalité de la PRE 6. La provision pour aléas financiers (PAF) Principe – Réglementation Méthode de calcul Comptabilisation de la provision pour aléas financiers Intervenant Arsène FEUTCHING Actuaire IA, ENSAE Paris Avec plus de 5 ans d’expérience chez BNP Paribas Cardif et Natixis Session A la démande Durée 8h Tarif 240€ Format En Ligne Niveau Tous les niveaux Outils Python Reserver ma place Compétences acquises À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : Maîtriser la typologie et le traitement des produits financiers, notamment les titres amortissables et non amortissables. Comprendre les mécanismes de surcote et décote, leurs méthodes d’amortissement et leur comptabilisation. Analyser les principales provisions financières réglementaires : réserve de capitalisation, PDD, PRE et PAF. Appliquer les règles de calcul, de comptabilisation et de fiscalité liées aux actifs financiers détenus par les organismes d’assurance. A propos de l’intervenant Arsène FEUTCHING Actuaire diplômé de l’ENSAE Paris, Arsène évolue aujourd’hui chez BNP Paribas Cardif en tant qu’Actuaire Inventaire Épargne & IFRS 17. Il possède une expérience concrète de plus de 5 ans en actuariat vie, produits d’épargne et modélisation comportementale, acquise notamment chez BNP Paribas Cardif et Natixis. Son profil combine rigueur actuarielle, maîtrise des enjeux réglementaires et application des méthodes de data science aux problématiques d’assurance, de retraite et de pilotage actuariel. formulaire inscription à la formation

Construction d’une table de mortalité en assurance vie Provisions techniques, comptes de résultat, suivi et pilotage de portfeuille description Ce cours installe les bases techniques de l’assurance vie. On part du contrat, donc de la promesse faite à l’assuré, puis l’on introduit l’outil central de l’actuaire vie : la mesure probabiliste de la durée de vie. La difficulté croît progressivement : vocabulaire contractuel, probabilités viagères, puis construction et modélisation des tables de mortalité. Plan détaillé de la leçon 1.Le contrat d’assurance vie (2h) Cadre juridique et économique : définition, parties prenantes (souscripteur, assuré, bénéficiaire), classification des garanties (décès/vie/mixte), cycle inversé de production, rôle de l’actuaire (tarification, provisionnement, solvabilité, pilotage technique). Contrat d’assurance vie vs produit d’épargne Parties prenantes : souscripteur, assuré, bénéficiaire, assureur Garanties en cas de vie, en cas de décès et garanties mixtes Cycle inversé de production et importance du provisionnement Lecture actuarielle d’une police d’assurance 2. Les probabilités viagères (2h) Introduction au formalisme actuariel classique : variables aléatoires de survie, notations standard (tpx, tqx, µx), tables de mortalité (Carlisle, Duvillard, TH/TF 00-02, TGH/TGF 05) et interprétation métier. Durée de vie future et âge atteint Probabilité de survie et de décès à horizon t Force de mortalité et taux instantané Lien entre qx, px, lx, dx et µx Hypothèses usuelles : décès uniformément répartis, force constante, approximation continue 3. Lois de survies, tables d’expérience, modèles de durée (2h) Construction empirique d’une table de mortalité : exposition, décès observés, taux bruts, graduation, modèles paramétriques et modèles statistiques. Le chapitre prépare le passage vers les tables prospectives et la mesure du risque de longévité. Base Exposition et Base Mortalité Estimation des taux de mortalité qx et mx Lissage et graduation actuarielle Lois de Gompertz et Makeham GLM Poisson, logit et modèles additifs Introduction aux tables prospectives et au modèle de Lee-Carter Travaux pratiques : Construire une table de mortalité exploitable. (2h) Calculer les probabilités viagères à partir d’une table INSEE ou réglementaire. Construire une table d’expérience à partir d’expositions et de décès observés. Ajuster une loi de Gompertz-Makeham ou un GLM Poisson et comparer les taux bruts/lissés. Ajuster et comparer 2 approches de modélisation prospective de la mortalité en France. Intervenant Marc Jodel SIMO Ingénieur & Actuaire IA, ENSAE Paris Session A La Demande Durée 8h Tarif 240€ Format En Ligne Niveau Tous les niveaux Outils Python Reserver ma place Compétences acquises À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : Maîtriser les fondements actuariels de l’assurance vie, les mécanismes contractuels et les enjeux de tarification, provisionnement et pilotage technique. Calculer et interpréter les probabilités viagères, les indicateurs de mortalité et les modèles de survie à partir des outils actuariels classiques. Construire et exploiter des tables de mortalité, estimer des taux de mortalité et appliquer des méthodes de graduation et de modélisation statistique. Développer des modèles actuariels de mortalité et de longévité, en mobilisant des approches statistiques et prospectives pour l’analyse du risque et la projection. A propos de l’intervenant Marc Jodel SIMO Ingénieur et actuaire diplômé de ENSAE Paris, Marc Jodel Simo possède une solide expérience en actuariat, assurance et pilotage des risques, acquise notamment au sein de BNP Paribas et d’AXA. Il est également lauréat de la mention spéciale du meilleur mémoire d’actuaire décernée par l‘ENSAE Paris. Son approche pédagogique combine rigueur actuarielle, applications concrètes de l’assurance et compréhension opérationnelle des problématiques métier. formulaire inscription à la formation

Comptes de résultat et provisions en assurance santé Provisions techniques, comptes de résultat, suivi et pilotage de portfeuille description Cette formation propose une vision pratique et actuarielle des provisions techniques, du pilotage de portefeuille et du suivi technique en assurance. Le cours a été conçu pour relier les méthodologies actuarielles, les contraintes réglementaires et les problématiques opérationnelles rencontrées dans les compagnies d’assurance et les mutuelles. Les sessions avancent progressivement, depuis les fondements des provisions techniques jusqu’aux méthodes de provisionnement, au suivi de la rentabilité technique et au pilotage du portefeuille. Une attention particulière est portée à l’interprétation des indicateurs techniques et aux enjeux concrets du métier. La formation alterne entre apports méthodologiques, illustrations pratiques et études de cas issues de l’assurance. Les échanges avec les participants sont encouragés afin de rapprocher les concepts actuariels des problématiques métier. Plan détaillé de la leçon 1. Introduction 2. Les provisions techniques : réglementation et méthodologie Définition Les triangles de liquidation Les méthodes de calculs Chain Ladder Bootstrap Autres La PRC Définition Les méthodes de calculs Les autres provisions La fiscalité 3. Les comptes de résultat Les contraintes réglémentaires Les comptes clients Les comptes par survenance 3. Le suivi et le pilotage de portefeuille Les objectifs Les moyens Le suivi des effectifs Le suivi de la dérive de consommation Le suivi de l’équilibre technique Les autres suivis Les revalorisations annuelles L’audit de régime Intervenant Marc Jodel SIMO Ingénieur & Actuaire IA, ENSAE Paris Session A la demande Durée 6h Tarif 180€ Format En Ligne Niveau Tous les niveaux Outils Python Reserver ma place Compétences acquises À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : Comprendre les principales provisions techniques en assurance Construire et interpréter des triangles de liquidation Appliquer des méthodes de provisionnement comme Chain Ladder et Bootstrap Analyser les indicateurs de rentabilité technique Suivre l’équilibre technique d’un portefeuille Comprendre les contraintes réglementaires et prudentielles Produire des analyses techniques utiles au pilotage de l’activité Interpréter les reportings actuariels et techniques en assurance A propos de l’intervenant Marc Jodel SIMO Ingénieur et actuaire diplômé de ENSAE Paris, Marc Jodel Simo possède une solide expérience en actuariat, assurance et pilotage des risques, acquise notamment au sein de BNP Paribas et d’AXA. Il est également lauréat de la mention spéciale du meilleur mémoire d’actuaire décernée par l‘ENSAE Paris. Son approche pédagogique combine rigueur actuarielle, applications concrètes de l’assurance et compréhension opérationnelle des problématiques métier. formulaire inscription à la formation

Méthodes de provisionnement en assurance non vie Triangles de liquidation, Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack etc.  description Cette formation présente les principales approches actuarielles utilisées en provisionnement non-vie dans le cadre réglementaire de Solvabilité II. Elle couvre à la fois les méthodes déterministes et stochastiques, avec un focus particulier sur la mesure de l’incertitude et la modélisation des réserves. À travers des rappels théoriques, des études de cas et des applications pratiques, les participants découvriront les modèles classiques de provisionnement ainsi que les approches modernes basées sur les GLM et les simulations bootstrap. Plan détaillé de la leçon 1. Fondamentaux du provisionnement sous Solvabilité II (2h) La problématique du provisionnement dans l’optique Solvabilité II Modèles déterministes et modèles stochastiques Vision à l’ultime et vision à un an L’approche Chain-Ladder et quelques modèles déterministes 2. Mesure de l’incertitude et modèles stochastiques (2h) Une première mesure de l’incertitude : le modèle de Mack (1993) Définition du modèle et hypothèses sous-jacentes Mise en application et tests des hypothèses Rappels sur les GLM Les modèles de Mack et ODP (Poisson sur-dispersé) Simulation d’une distribution par bootstrap non paramétrique Cas pratique : mise en œuvre du modèle ODP 3. Applications pratiques et interprétation actuarielle (2h) Ajustements pratiques et limites des modèles De la modélisation aux résultats actuariels Analyse et interprétation des hypothèses Cas pratique complet de provisionnement Intervenant Dioline KAMDJE Actuaire, Aix Marseille Université Session A La Demande Durée 6h Tarif 180€ Format En Ligne Niveau Tous les niveaux Outils Excel, R, Python Réserver ma place Compétences acquises À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : Comprendre les enjeux du provisionnement sous Solvabilité II Maîtriser les principales méthodes déterministes et stochastiques Évaluer l’incertitude associée aux provisions techniques Mettre en œuvre des modèles actuariels de type Mack et ODP Utiliser les GLM dans un contexte de provisionnement Interpréter les résultats et identifier les limites des modèles Réaliser une analyse complète de provisionnement sur un cas pratique réel ou simulé A propos de l’intervenant Dioline KAMDJE Dioline KAMDJE est Ingénieure Statisticienne Economiste et Actuaire. Elle possède plusieurs expériences réussies au sein de grands groupes tels que BNP Paribas, WAKAM et Orange, où elle a travaillé sur des problématiques de tarification non-vie à travers des projets innovants et à fort enjeu. Elle s’intéresse particulièrement à la modélisation actuarielle, à l’analyse de données et aux méthodes statistiques appliquées à l’assurance. En 2024, elle a également remporté le Hackathon de l’IRIAF et a reçu le prix de l’Institut des Actuaires. formulaire inscription à la formation

Modèles de tarification IARD et applications pratiques GLM (Poisson, Binomiale négative, Gamma), Modèles Zero Inflated, modèles de crédibilité. description Ce module vise à former les étudiants aux méthodes fondamentales et avancées de l’actuariat non-vie, en se concentrant sur un pilier clé : la tarification des risques. L’objectif est de maîtriser les modèles statistiques utilisés en assurance IARD, d’interpréter les résultats dans un cadre opérationnel, et de comprendre les enjeux réglementaires (notamment Solvabilité II). À l’issue du module, l’apprenant sera capable de : Construire un tarif d’assurance à partir de données historiques Modéliser la fréquence et le coût des sinistres Implémenter les modèles sous Python Interpréter les résultats dans un cadre business et réglementaire Plan détaillé de la leçon Partie 1 : Introduction à l’assurance non-vie (2h) Principes de l’assurance IARD Types de contrats (auto, habitation, RC) Cycle de vie d’un sinistre Données actuarielles (triangles, bases sinistres) Partie 2 : Tarification (6h) 2.1 Modélisation de la fréquence Loi de Poisson Modèles GLM (Poisson, Binomiale négative) 2.2 Modélisation de la sévérité Lois Gamma, Lognormale, Pareto Traitement des valeurs extrêmes (GPD , GEV) Autres modèles pertinents et comparaison 2.3 Calcul de la Prime pure et commerciale Chargements (frais, marge, sécurité) Mutualisation Intervenant Dioline KAMDJE Actuaire, Aix Marseille Université Session A la demande Durée 8h Tarif 240€ Format En ligne Niveau Débutant / Intermédiare Outils Python, R Reserver ma place Compétences acquises Maîtrise de la mise en oeuvre des modèles économétriques pour le calcul de prime pure, et Connaissance des points faibles/forts des différentes techniques abordées. A propos de l’intervenant Dioline KAMDJE Dioline KAMDJE est Actuaire et Ingénieure Statisticienne Economiste (ISE) Elle possède plusieurs expériences réussies au sein de grands groupes tels que BNP Paribas, WAKAM et Orange, où elle a travaillé sur des problématiques de tarification non-vie à travers des projets innovants et à fort enjeu. Elle s’intéresse particulièrement à la modélisation actuarielle, à l’analyse de données et aux méthodes statistiques appliquées à l’assurance. En 2024, elle a également remporté le Hackathon de l’IRIAF et a reçu le prix de l’Institut des Actuaires. formulaire inscription à la formation

Gestion des risques sous Solvabilité II Evaluation du capital sous Solvabilité II, ORSA, Révision Solvabilité II et nouveaux enjeux prudentiels.  description Ce module présente les principaux enjeux de la gestion des risques sous Solvabilité II, depuis l’évaluation du capital réglementaire jusqu’au pilotage prospectif des risques et aux évolutions introduites par la réforme Solvabilité II. Les participants découvriront les mécanismes de calcul du SCR, du Best Estimate et de la Risk Margin, ainsi que les principes de gouvernance ORSA et les impacts des nouvelles réformes prudentielles sur les modèles actuariels et les indicateurs de solvabilité. Plan détaillé de la leçon 1. Evaluation du capital sous Solvabilité II (3h)  Structure du bilan prudentiel : Actifs, BE, RM, SCR et Fonds propres Passage des provisions sociales aux provisions prudentielles Calcul du SCR non-vie : risque prime et risque réserve Ratio de solvabilité et fonds propres éligibles Marge pour risque (Risk Margin) Livrables réglementaires : QRT, RSR et SFCR Cas pratique : calcul simplifié du SCR et construction du bilan prudentiel 2. Pilotage prospectif et gouvernance des risques (ORSA) (3h) Principes de l’ORSA et projection du ratio de solvabilité Définition du profil de risque et de l’appétence au risque Stress tests et scénarios prospectifs Gouvernance des risques et rôles des fonctions clés Projection des fonds propres et du SCR Tableau de bord des risques et leviers de gestion Cas pratique ORSA : analyse d’un scénario de stress 3. Révision Solvabilité II et nouveaux enjeux prudentiels (2h) Limites du cadre actuel et objectifs de la réforme Évolutions du Best Estimate et de la courbe des taux Nouveaux ajustements sur la Volatility Adjustment et la Risk Margin Impacts sur le SCR actions et taux Intégration des enjeux ESG, climat et liquidité Simplification du reporting et principe de proportionnalité Cas pratique : étude d’impact de la réforme Solvabilité II Intervenant Sacko Théodore Actuaire IA, ISFA Lyon Avec de plus de 8 ans d’expérience chez KPMG, Sia Partners et Natixis Session A la démande Durée 8h Tarif 240€ Format En Ligne Niveau Débutant / Intermediare Outils Python Reserver ma place Compétences acquises À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de : Comprendre le fonctionnement du bilan prudentiel Solvabilité II Calculer et analyser les principaux indicateurs de solvabilité Évaluer le SCR et interpréter le ratio de solvabilité Construire des projections ORSA et réaliser des stress tests Identifier les leviers de pilotage des risques et de gestion du capital Comprendre les impacts de la réforme Solvabilité II sur les modèles actuariels Produire et interpréter les principaux livrables réglementaires A propos de l’intervenant Sacko Théodore SACKO Sindou Théodore est membre qualifié de l’Institut des Actuaires et diplômé de l’ISFA Lyon. Il dispose de plus de 8 ans d’expérience en actuariat, avec une expertise sur Solvabilité II, IFRS 17 et la gestion actif-passif, acquise au sein de cabinets de premier plan, notamment KPMG France et Sia Partners. Il est intervenu sur des missions de revue indépendante de modèles et sur la production des arrêtés Solvabilité II, pour des assureurs majeurs tels qu’AXA, BNP Paribas Cardif, Swiss Life, CNP Assurances, BPCE Assurances et Abeille Assurances. Son approche pédagogique repose sur un double regard : celui du producteur, confronté aux contraintes opérationnelles des modèles et des clôtures, et celui du reviewer, chargé de challenger les méthodes, les hypothèses, les contrôles et la qualité de la documentation.   formulaire inscription à la formation