Méthodes numériques
en Ingénierie Financière
Ce cours explore les méthodes numériques utilisés en ingéniérie financière.
Description
Les participants à ce cours acquerront la maîtrise des techniques de calcul couramment utilisées dans les applications de la finance mathématique.
Plan détaillé de la leçon
1. Brève introduction à la modélisation des prix des actifs et à l’évaluation des options (2h)
- Modèles stochastiques de base en finance
- Aperçu des méthodes numériques pour l’évaluation des options
2. Méthodes de Monte Carlo pour l’évaluation (2h)
- Principes fondamentaux de la simulation de Monte Carlo et de l’estimation des prix dans le modèle de Black-Scholes
- Techniques de réduction de la variance
- Schémas d’Euler et applications à l’évaluation dans les modèles de volatilité locale
- Calcul des greeks
3. Évaluation des options via les EDP (2h)
- Approximation par différences finies de l’équation différentielle partielle de Black-Scholes
- Options américaines et problèmes de frontière libre
4. Méthodes numériques probabilistes pour l’évaluation non linéaire (2h)
- Options américaines (méthodes de Tsitsiklis-Van Roy, Longstaff-Schwarz)
- Marché avec imperfections et évaluation non linéaire (équations différentielles stochastiques)
- Programmation dynamique vs méthode de tir (régression non linéaire)
Intervenant
Paul Stève Djiakou
Compétences acquises
Les participants à ce cours acquerront la maîtrise des techniques de calcul couramment utilisées dans les applications de la finance mathématique.
A propos de l'intervenant
Paul Stève DJIAKOU
Paul Stève DJIAKOU est spécialisé en finance quantitative, marchés financiers et modélisation des risques.
Il est diplômé de l’ENSAE Paris en finance de marché et du master en Modélisation aléatoire, Finance et Data Science (Ex DEA Laure Elie) de l’Université Paris Cité.
Ses domaines d’intérêt sont la modélisation des taux d’intérêt, aux produits dérivés, à l’économétrie financière ainsi qu’à la gestion quantitative des risques.