Méthodes de provisionnement en assurance non vie
Triangles de liquidation, Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack etc.
description
Cette formation présente les principales approches actuarielles utilisées en provisionnement non-vie dans le cadre réglementaire de Solvabilité II. Elle couvre à la fois les méthodes déterministes et stochastiques, avec un focus particulier sur la mesure de l’incertitude et la modélisation des réserves.
À travers des rappels théoriques, des études de cas et des applications pratiques, les participants découvriront les modèles classiques de provisionnement ainsi que les approches modernes basées sur les GLM et les simulations bootstrap.
Plan détaillé de la leçon
1. Fondamentaux du provisionnement sous Solvabilité II (2h)
- La problématique du provisionnement dans l’optique Solvabilité II
- Modèles déterministes et modèles stochastiques
- Vision à l’ultime et vision à un an
- L’approche Chain-Ladder et quelques modèles déterministes
2. Mesure de l’incertitude et modèles stochastiques (2h)
- Une première mesure de l’incertitude : le modèle de Mack (1993)
- Définition du modèle et hypothèses sous-jacentes
- Mise en application et tests des hypothèses
- Rappels sur les GLM
- Les modèles de Mack et ODP (Poisson sur-dispersé)
- Simulation d’une distribution par bootstrap non paramétrique
- Cas pratique : mise en œuvre du modèle ODP
3. Applications pratiques et interprétation actuarielle (2h)
- Ajustements pratiques et limites des modèles
- De la modélisation aux résultats actuariels
- Analyse et interprétation des hypothèses
- Cas pratique complet de provisionnement
Intervenant
Dioline KAMDJE
Compétences acquises
À l’issue de ce cours, les étudiants seront capables de :
- Comprendre les enjeux du provisionnement sous Solvabilité II
- Maîtriser les principales méthodes déterministes et stochastiques
- Évaluer l’incertitude associée aux provisions techniques
- Mettre en œuvre des modèles actuariels de type Mack et ODP
- Utiliser les GLM dans un contexte de provisionnement
- Interpréter les résultats et identifier les limites des modèles
- Réaliser une analyse complète de provisionnement sur un cas pratique réel ou simulé
A propos de l'intervenant
Dioline KAMDJE
Dioline KAMDJE est Ingénieure Statisticienne Economiste et Actuaire. Elle possède plusieurs expériences réussies au sein de grands groupes tels que BNP Paribas, WAKAM et Orange, où elle a travaillé sur des problématiques de tarification non-vie à travers des projets innovants et à fort enjeu.
Elle s’intéresse particulièrement à la modélisation actuarielle, à l’analyse de données et aux méthodes statistiques appliquées à l’assurance. En 2024, elle a également remporté le Hackathon de l’IRIAF et a reçu le prix de l’Institut des Actuaires.